投資モデルについて
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コア研モデルの売買ルールは公開していますか？ |
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 モデル概要のページで基本的な考え方は紹介していますが、ロジックの詳細は非公開とさせていただいております。
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バックテストと同程度の成績が得られると考えてよいのですか？ |
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バックテストにおいて最高の成績が出るようにパラメーター（係数）の調整を行っていますので、現実の成績がバックテストより落ちることは充分ありえます。
しかし逆にバックテストの成績を上回ることも起こり得ることです。
このように成績にばらつきが出るのはシステムトレードの…というより、証券投資の宿命だと言えますので、自己責任原則をよく理解した上でご参加ください。
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バックテストではどの程度の長期データで検証をしましたか？ |
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例えば日経平均株価のデータ検証をした時には、戦後50年以上の膨大な日足データを使いました（エクセルのマクロ計算に一晩かかりました）。 しかし、データが長ければ良いかと言うとまったくそんなことはなく、50年間のテストで最も良い成績が出るロジックなど、現代ではまったく使えるシロモノではありません。 結果として重視したのは、ＩＴバブル崩壊以後のデータを使ったテストです。
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ＥＴＦの銘柄をもっと増やしてほしいのですが…？ |
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コア研ではＥＴＦの将来性に着目し、2010年より16銘柄のＥＴＦをラインナップに加えました。 ＥＴＦのメリット
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金融危機の中でのコア研モデルの運用成績はどうでしたか？ |
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コア研モデルの原型が完成してサイト公表を開始したのは、金融危機がぼっ発した2007年の後半でした。 その後相場は大暴落となりましたが、コア研モデルの運用成績はまあまあ健闘しておりました。
2008/6/27のサイトページのバックアップから、Ｄ型のリアルタイム運用の成績を拾い出してみましょう。
ソフトバンク＝+23.722% みずほ信託＝+20.324% 栗田工業＝-2.643% 太平洋金属＝-15.503%
225ETF＝-6.482% 金ETF＝-9.606% 上海ETF＝+13.713% |
しかしこの翌年の秋、本格的な世界同時株安（大暴落）のリーマンショックが起こります。
コア研モデルは、この時に真価を発揮し、Ｓ型はほぼ暴落を回避、空売りを使うＤ型は大きな利益を計上したため、このころより徐々に支持者も増えてまいりました。
その後のレンジ相場などでは若干苦労をした場面もありましたが、金融危機は、特にコア研モデルが「大きなトレンドが発生すると大きなリターンを計上する」という特徴を際立たせました。(更新2010/2/27)
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Ｄ型を勧める理由は何ですか…？ |
質問一覧 |
Ｓ型は普通に株を買って持っていることしかできませんので、今回の金融危機のような相場の下落が長く続く場面になると、現金待機をして損失をふせぐことしかできません。 一方Ｄ型は下落局面で利益追求ができますのでリターンを得るチャンスが２倍になります。お勧めする理由はその一点です。
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信用取引を使うＤ型は怖い感じがするのですが…？ |
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コア研の信用取引は、一般の株取引とリスクの度合いが同じです。信用取引を使う目的は上げ下げの双方向で利益追求をするためで、レバレッジをかけずに資金の範囲内で取引をいたしますので心配は無用です。
※売買方法のページ を参照ください。
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