ＤＣモデルの運用成績
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※リアルタイム運用期間の成績は 売買シグナル のページにて
基準価額表示 2001/9/25～2009/4/22
17,158円 （2001/9/25を10000円として）
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（2008/7/17以前はバックテスト、以降はリアルタイム運用）
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データ分析
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※用語説明が下部にございます
 運用結果のデータ分析
- 総日数（暦日）＝2586日 （2001/9/25～2008/12/1）
※2008/7/16以降はリアルタイム運用
- ファンドスイッチ回数＝16回 （年平均約2回）
- 運用開始来騰落率＝+71.58% （日本株ファンド＝-15.00%、預金＝0%）
- 複利計算による年平均騰落率≒8.2%/年 （幾何平均）
- 標準偏差＝11.83 （日本株ファンド＝23.75）
- シャープレシオ＝0.81 （日本株ファンド＝-0.11）
- 最大ドローダウン（最大残高減少幅）＝▲16.69% （2004/4/14～2004/10/26）
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スイッチタイミング
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以下のグラフは、過去のファンドの値動き と DCモデルがファンドスイッチをしたタイミング の記録です。日本株が上げ始めたら買い、下げ始めたら退避している姿が見て取れますでしょうか？
- 日本株F ＝ 「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ」 の値動きのチャート
- 株100% ＝ positive ポジション にスイッチした点
- 預金100% ＝ negative ポジション スイッチした点
2001～2002
2003～2004
2005～2006
2007～2008.12
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用語説明
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 バックテストとは…
運用プログラムに過去の株価データを代入して、モデルの実力を検証すること
複利計算による年平均騰落率（ｒ） ( 1 + ｒ )ｎ ＝ 運用開始来騰落率 + 1
単純計算による年平均騰落率（ｒ） ｒ ＝ 運用開始来騰落率÷総日数（暦日）×365日
標準偏差とは…
リスク（価格のブレ）の大きさを表わし、数値が小さいほどリスクが小さい
Ex.：東京海上Ｓ･ＴＯＰＩＸファンド ＝ 20.06
シャープレシオとは…
リスクに見合うリターンを得られているかの指標で、数値が大きいほうが良い
Ex.：東京海上Ｓ･ＴＯＰＩＸファンド ＝ 0.21
〔無リスク資産年利率＝0.5% （コールレートを参考）として計算〕
最大ドローダウンとは…
運用グラフ上において、下落が続いてできた最も深い谷の深さ（最大下落幅）のことでマックスドローダウンとも呼ばれている （もしその直前に運用を開始すると、最悪のケースでは同等の損失を蒙る可能性がある）
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