DCモデルの運用成績
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※下の検証期間以後の運用成績は 売買シグナル のページでご覧いただけます
基準価額表示 2001/9/25~2009/4/22
17,158円 (2001/9/25を10000円として)
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(2008/7/17以前はバックテスト、以降はリアルタイム運用)
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データ分析
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※用語説明が下部にございます
運用結果(バックテスト)のデータ分析
- 総日数(暦日)=2586日 (2001/9/25~2008/12/1)
※2008/7/16以降はリアルタイム運用
- ファンドスイッチ回数=16回 (年平均約2回)
- 運用開始来騰落率=+71.58% (日本株ファンド=-15.00%、預金=0%)
- 複利計算による年平均騰落率≒8.2%/年 (幾何平均)
- 標準偏差=11.83 (日本株ファンド=23.75)
- シャープレシオ=0.81 (日本株ファンド=-0.11)
- 最大ドローダウン(最大残高減少幅)=▲16.69% (2004/4/14~2004/10/26)
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スイッチタイミング
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以下のグラフは、過去のファンドの値動き と DCモデルがファンドスイッチをしたタイミング の記録です。日本株が上げ始めたら買い、下げ始めたら退避している姿が見て取れますでしょうか?
- 日本株F = 「東京海上セレクション・日本株TOPIX」 の値動きのチャート
- 株100% = positive ポジション にスイッチした点
- 預金100% = negative ポジション スイッチした点
2001~2002

2003~2004

2005~2006

2007~2008.12

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用語説明
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バックテストとは…
運用プログラムに過去の株価データを代入して、モデルの実力を検証すること
複利計算による年平均騰落率(r) ( 1 + r )n = 運用開始来騰落率 + 1
単純計算による年平均騰落率(r) r = 運用開始来騰落率÷総日数(暦日)×365日
標準偏差とは…
リスク(価格のブレ)の大きさを表わし、数値が小さいほどリスクが小さい
Ex.:東京海上S・TOPIXファンド = 20.06
シャープレシオとは…
リスクに見合うリターンを得られているかの指標で、数値が大きいほうが良い
Ex.:東京海上S・TOPIXファンド = 0.21
〔無リスク資産年利率=0.5% (コールレートを参考)として計算〕
最大ドローダウンとは…
運用グラフ上において、下落が続いてできた最も深い谷の深さ(最大下落幅)のことでマックスドローダウンとも呼ばれている (もしその直前に運用を開始すると、最悪のケースでは同等の損失を蒙る可能性がある)
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